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IEX计划通过AI阻止掠夺性交易获得养老金支持

纽约一组拥有超过3.3万亿美元资产的北美退休计划支持了交易所运营商IEX Group的一项提案,该提案使用人工智能来对付一些高速交易者用来获得交易优势的技术。

新技术和法规使美国股票市场更加高效。但是,在安大略省和魁北克的退休金计划以及纽约市审计长的带领下,他们在执行股票订单时也创造了速度优势。该信在致美国证券交易委员会的一封信中说。

该组织还包括加利福尼亚,怀俄明州和亚利桑那州的退休计划,“这些速度优势使竞争环境偏向于专门从事延迟套利的公司,从而降低了长期投资者和做市商展示报价的意愿。”在2月24日的信中说。

在等待时间套利中,当美国13个交易所之一的股票价格发生变化时,公司使用先进的技术以微秒的速度电子竞争其他交易所,然后价格才能以有利的水平进行买卖。

IEX在12月份要求SEC允许其使用基于机器学习的软件来监视来自所有美国交易所的数据馈送,以识别股票报价何时可能发生变化,然后发送“信号”以立即阻止受影响的显示的股票订单执行。IEX当前正在将信号用于未显示的订单,这些价格已根据显示的订单定价。

信号在交易日的0.02%内处于打开状态,在此期间,当前执行的IEX显示的股票定单中有24%。交易所表示,这表明经验丰富的交易员正在利用价格变动时的微小时间窗口。

SEC在2月12日表示,在代表自动交易公司和经纪商的贸易团体以及个别公司Hudson River Trading和IMC表示,如果继续进行下去,IEX的报价将不可靠,因此需要更多时间来评估IEX的提议。

IMC将IEX的提案称为“危险的头,为虚幻的订单创造了安全的区域。”

已要求SEC批准IEX提议的投资和贸易公司包括Raymond James,Jefferies(JEF.N),T。Rowe Price(TROW.O),Baird,AGF,Clearpool以及做市商XTX和Virtu Financial(VIRT.O) )。

Virtu说:“我们认为,IEX的提议是一种高度创新的,基于市场的解决方案,它将减轻某些掠夺性交易行为的负面影响,这些行为是由当今闪电般的速度市场中存在的延迟套利所产生的。”

(此故事将第6段改正为0.02%,而不是0.2%)

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